Statystyki poślizgów FXCM

Poprawa kursu FXCM (pozytywny poślizg cenowy) ma miejsce wtedy, gdy Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po korzystniejszej cenie niż ta, o którą prosisz. Przeciwieństwem poprawy ceny jest negatywny poślizg cenowy, kiedy Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po mniej korzystnej cenie. W modelu realizacji FXCM możliwe są zarówno polepszenie ceny, jak i negatywny poślizg, jak pokazują poniższe statystyki.

W tym artykule dowiesz się, które typy zleceń i warunki rynkowe mogą potencjalnie postawić Cię w sytuacji największego prawdopodobieństwa otrzymania poprawy ceny lub negatywnego poślizgu.1

Najważniejsze wydarzenia

  • 28.60% wszystkich zleceń stop, limit, 'at market' i entry otrzymało dodatni poślizg cenowy
  • 15.30% wszystkich zleceń stop, limit, 'at market' i zleceń wejścia otrzymało ujemny poślizg cenowy
  • 69.45% wszystkich zleceń z limitem i z wejściem z limitem otrzymało dodatni poślizg cenowy
  • 54.93% wszystkie zlecenia stop i stop entry otrzymały ujemny poślizg cenowy

Te najważniejsze dane pochodzą ze zleceń, które zostały zrealizowane za pośrednictwem FXCM Group od 1 stycznia, 2022 do 31 października, 2022. Dane nie uwzględniają niektórych rodzajów klientów niebezpośrednich.2

Jak widać, w FXCM pozytywny poślizg cenowy występuje tak samo często jak negatywny. Wierzymy, że to odzwierciedla pozytywnie nasz model realizacji zleceń na rynku Forex, który ma na celu zapewnienie uczciwej i przejrzystej realizacji zleceń.

Tabela 1.1 Dodatni i ujemny poślizg cenowy według miesięcy

Poślizg cenowy może wystąpić z wielu powodów, ale zmienność cen jest często największym czynnikiem przyczyniającym się do niego. Zazwyczaj, gdy zmienność cen wzrasta, poślizg cenowy (zarówno pozytywny jak i negatywny) występuje częściej; gdy zmienność cen spada, poślizg cenowy występuje rzadziej. Jest to, na przykład, powód, dla którego inwestorzy zazwyczaj obserwują więcej poślizgów wokół wydarzeń informacyjnych.

Data Złożone zamówienia Bez poślizgów Poprawa ceny Negatywny poślizg cenowy Brak poślizgu % Poprawa cenowa % Negatywny poślizg cenowy %
sty. 22 5,002,260 3,004,938 ( 60.07% ) 1,275,844 ( 25.51% ) 721,478 ( 14.42% ) 60.07% 25.51% 14.42%
lut. 22 5,327,285 3,006,691 ( 56.44% ) 1,518,045 ( 28.50% ) 802,549 ( 15.06% ) 56.44% 28.50% 15.06%
mar. 22 6,660,757 3,738,626 ( 56.13% ) 1,914,437 ( 28.74% ) 1,007,694 ( 15.13% ) 56.13% 28.74% 15.13%
kw.. 22 5,120,339 2,853,990 ( 55.74% ) 1,480,262 ( 28.91% ) 786,087 ( 15.35% ) 55.74% 28.91% 15.35%
maj. 22 5,964,335 3,259,266 ( 54.65% ) 1,752,363 ( 29.38% ) 952,706 ( 15.97% ) 54.65% 29.38% 15.97%
cze. 22 5,358,258 2,968,978 ( 55.41% ) 1,528,329 ( 28.52% ) 860,771 ( 16.06% ) 55.41% 28.52% 16.06%
lip. 22 4,875,946 2,714,003 ( 55.66% ) 1,396,750 ( 28.65% ) 765,193 ( 15.69% ) 55.66% 28.65% 15.69%
sie. 22 4,801,518 2,747,235 ( 57.22% ) 1,346,058 ( 28.03% ) 708,225 ( 14.75% ) 57.22% 28.03% 14.75%
wrz. 22 5,028,882 2,792,196 ( 55.52% ) 1,469,694 ( 29.23% ) 766,992 ( 15.25% ) 55.52% 29.23% 15.25%
paź. 22 4,728,785 2,570,877 ( 54.37% ) 1,438,129 ( 30.41% ) 719,779 ( 15.22% ) 54.37% 30.41% 15.22%
Ogółem 52,868,365 29,656,800 ( 56.10% ) 15,119,911 ( 28.60% ) 8,091,474 ( 15.30% ) 56.10% 28.60% 15.30%

Tabela 1.2 Dodatni i ujemny poślizg cenowy według typu zamówienia

Typ zamówienia Złożone zamówienia No Slippage Price Improvement Negatywny poślizg cenowy Brak poślizgu % Poprawa cenowa % Negatywny poślizg cenowy %
Close Market 14,177,641 8,493,676 ( 59.91% ) 4,100,103 ( 28.92% ) 1,583,862 ( 11.17% ) 59.91% 28.92% 11.17%
Limit 2,899,015 882,197 ( 30.43% ) 2,016,818 ( 69.57% ) 0 ( 0.00% ) 30.43% 69.57% 0.00%
Limit Entry 2,278,705 699,504 ( 30.70% ) 1,579,201 ( 69.30% ) 0 ( 0.00% ) 30.70% 69.30% 0.00%
Margin Call 1,867,381 1,048,703 ( 56.16% ) 391,096 ( 20.94% ) 427,582 ( 22.90% ) 56.16% 20.94% 22.90%
Open Market 24,307,373 15,422,458 ( 63.45% ) 6,185,241 ( 25.45% ) 2,699,674 ( 11.11% ) 63.45% 25.45% 11.11%
Stop 3,691,774 820,673 ( 22.23% ) 359,331 ( 9.73% ) 2,511,770 ( 68.04% ) 22.23% 9.73% 68.04%
Stop Entry 1,157,888 303,374 ( 26.20% ) 104,061 ( 8.99% ) 750,453 ( 64.81% ) 26.20% 8.99% 64.81%
Other 2,488,588 1,986,215 ( 79.81% ) 384,060 ( 15.43% ) 118,133 ( 4.75% ) 79.81% 15.43% 4.75%
Total 52,868,365 29,656,800 ( 56.10% ) 15,119,911 ( 28.60% ) 8,091,474 ( 15.30% ) 56.10% 28.60% 15.30%

Suma zamówień w powyższej tabeli składa się tylko z wymienionych typów zamówień.

Definicja typów zamówień

  • Close Market: Zlecenie rynkowe na zamknięcie pozycji; typ zlecenia ustawiony jest na "po cenie rynkowej".
  • Limit: Zlecenie z limitem ceny.
  • Limit Entry: Zlecenie z limitem ceny.
  • Margin Call: Zlecenie rynkowe na zamknięcie pozycji; typ zlecenia ustawiony jest na 'at market'.
  • Open Market: Zlecenie rynkowe na otwarcie pozycji; typ zlecenia ustawiony jest na "po cenie rynkowej".
  • Stop Order: Zlecenie Stop.
  • Stop Entry: Zlecenie typu stop.

Tabela 2.1 Zlecenia rynkowe według wielkości zlecenia

Close Market Order, Open Market Order, Open Order, Close Range, Open Range, Close Order

Rozmiar zamówienia Złożone zamówienia Bez poślizgów Poprawa ceny Negatywny poślizg cenowy Brak poślizgu % Poprawa cenowa % Negatywny poślizg cenowy %
< 0.5 38,427,889 23,933,738 ( 62.28% ) 10,265,822 ( 26.71% ) 4,228,329 ( 11.00% ) 62.28% 26.71% 11.00%
0.5 - 0.9 189,651 126,780 ( 66.85% ) 32,819 ( 17.30% ) 30,052 ( 15.85% ) 66.85% 17.30% 15.85%
1.0 - 1.9 88,637 57,488 ( 64.86% ) 12,045 ( 13.59% ) 19,104 ( 21.55% ) 64.86% 13.59% 21.55%
2.0 - 2.9 16,005 4,457 ( 27.85% ) 1,481 ( 9.25% ) 10,067 ( 62.90% ) 27.85% 9.25% 62.90%
3.0 - 3.9 6,436 1,599 ( 24.84% ) 683 ( 10.61% ) 4,154 ( 64.54% ) 24.84% 10.61% 64.54%
4.0 - 4.9 3,958 933 ( 23.57% ) 394 ( 9.95% ) 2,631 ( 66.47% ) 23.57% 9.95% 66.47%
5.0 - 9.9 5,811 1,293 ( 22.25% ) 666 ( 11.46% ) 3,852 ( 66.29% ) 22.25% 11.46% 66.29%
10 + 4,169 1,310 ( 31.42% ) 304 ( 7.29% ) 2,555 ( 61.29% ) 31.42% 7.29% 61.29%
Total 38,742,556 24,127,598 ( 62.28% ) 10,314,214 ( 26.62% ) 4,300,744 ( 11.10% ) 62.28% 26.62% 11.10%

Table 2.2 Zlecenia Limitowane według wielkości zlecenia

Natychmiastowo Realizowany Limit: Close Limit, Open Limit

Rozmiar zamówienia Złożone zamówienia Bez poślizgów Poprawa ceny Negatywny poślizg cenowy Brak poślizgu % Poprawa cenowa % Negatywny poślizg cenowy %
< 0.5 1,931,790 1,606,416 ( 83.16% ) 325,372 ( 16.84% ) 0 ( 0.00% ) 83.16% 16.84% 0.00%
0.5 - 0.9 48,769 43,611 ( 89.42% ) 5,157 ( 10.57% ) 0 ( 0.00% ) 89.42% 10.57% 0.00%
1.0 - 1.9 55,592 51,228 ( 92.15% ) 4,364 ( 7.85% ) 0 ( 0.00% ) 92.15% 7.85% 0.00%
2.0 - 2.9 3,037 2,603 ( 85.71% ) 434 ( 14.29% ) 0 ( 0.00% ) 85.71% 14.29% 0.00%
3.0 - 3.9 914 814 ( 89.06% ) 100 ( 10.94% ) 0 ( 0.00% ) 89.06% 10.94% 0.00%
4.0 - 4.9 440 393 ( 89.32% ) 47 ( 10.68% ) 0 ( 0.00% ) 89.32% 10.68% 0.00%
5.0 - 9.9 1,618 1,577 ( 97.47% ) 41 ( 2.53% ) 0 ( 0.00% ) 97.47% 2.53% 0.00%
10 + 12 12 ( 100.00% ) 0 ( 0.00% ) 0 ( 0.00% ) 100.00% 0.00% 0.00%
Total 2,042,172 1,706,654 ( 83.57% ) 335,515 ( 16.43% ) 0 ( 0.00% ) 83.57% 16.43% 0.00%

Tabela 2.3 Margin Calls w zleceniach Stop

Zlecenia Stop i Margin Calls: Stop, Stop Entry, Trailing Stop, Trailing Stop Entry, Margin Call

Rozmiar zamówienia Złożone zamówienia Bez poślizgów Poprawa ceny Negatywny poślizg cenowy Brak poślizgu % Poprawa cenowa % Negatywny poślizg cenowy %
< 0.5 6,842,986 2,197,309 ( 32.11% ) 870,195 ( 12.72% ) 3,775,482 ( 55.17% ) 32.11% 12.72% 55.17%
0.5 - 0.9 17,514 7,289 ( 41.62% ) 2,149 ( 12.27% ) 8,076 ( 46.11% ) 41.62% 12.27% 46.11%
1.0 - 1.9 6,389 2,529 ( 39.58% ) 792 ( 12.40% ) 3,068 ( 48.02% ) 39.58% 12.40% 48.02%
2.0 - 2.9 1,100 105 ( 9.55% ) 88 ( 8.00% ) 907 ( 82.45% ) 9.55% 8.00% 82.45%
3.0 - 3.9 552 36 ( 6.52% ) 46 ( 8.33% ) 470 ( 85.14% ) 6.52% 8.33% 85.14%
4.0 - 4.9 187 17 ( 9.09% ) 16 ( 8.56% ) 154 ( 82.35% ) 9.09% 8.56% 82.35%
5.0 - 9.9 579 24 ( 4.15% ) 67 ( 11.57% ) 488 ( 84.28% ) 4.15% 11.57% 84.28%
10 + 1,631 20 ( 1.23% ) 101 ( 6.19% ) 1,510 ( 92.58% ) 1.23% 6.19% 92.58%
Total 6,870,938 2,207,329 ( 32.13% ) 873,454 ( 12.71% ) 3,790,155 ( 55.16% ) 32.13% 12.71% 55.16%

Tabela 2.4 Resting Limit Orders

Resting Limit Orders: Limit, Trailing Limit Entry, Limit Entry

Rozmiar zamówienia Złożone zamówienia Bez poślizgów Poprawa ceny Negatywny poślizg cenowy Brak poślizgu % Poprawa cenowa % Negatywny poślizg cenowy %
< 0.5 5,148,292 1,569,932 ( 30.49% ) 3,578,352 ( 69.51% ) 0 ( 0.00% ) 30.49% 69.51% 0.00%
0.5 - 0.9 14,765 5,926 ( 40.14% ) 8,839 ( 59.86% ) 0 ( 0.00% ) 40.14% 59.86% 0.00%
1.0 - 1.9 4,888 1,846 ( 37.77% ) 3,042 ( 62.23% ) 0 ( 0.00% ) 37.77% 62.23% 0.00%
2.0 - 2.9 2,803 1,047 ( 37.35% ) 1,756 ( 62.65% ) 0 ( 0.00% ) 37.35% 62.65% 0.00%
3.0 - 3.9 809 302 ( 37.33% ) 507 ( 62.67% ) 0 ( 0.00% ) 37.33% 62.67% 0.00%
4.0 - 4.9 1,173 466 ( 39.73% ) 707 ( 60.27% ) 0 ( 0.00% ) 39.73% 60.27% 0.00%
5.0 - 9.9 440 176 ( 40.00% ) 264 ( 60.00% ) 0 ( 0.00% ) 40.00% 60.00% 0.00%
10 + 4,703 2,066 ( 43.93% ) 2,637 ( 56.07% ) 0 ( 0.00% ) 43.93% 56.07% 0.00%
Total 5,177,873 1,581,761 ( 30.55% ) 3,596,104 ( 69.45% ) 0 ( 0.00% ) 30.55% 69.45% 0.00%

Powyższe dane pochodzą z różnych typów zleceń, które zostały zrealizowane za pośrednictwem Grupy FXCM od 1 stycznia, 2022 do 31 października, 2022. Dane nie uwzględniają niektórych rodzajów klientów niebezpośrednich.2

Wielkość zlecenia jest obliczana na podstawie wartości referencyjnej zlecenia i wyświetlana w MM USD.

Zlecenia z limitem i z limitem wejścia zostaną zrealizowane tylko po żądanej cenie lub wyższej i nie mogą otrzymać ujemnego poślizgu. Każdy negatywny poślizg cenowy na zleceniu z limitem lub z limitem wejścia jest błędem i klienci są uprawnieni do otrzymania korekty transakcji w przypadku wystąpienia takich błędów. Poprawki cenowe są uzależnione od dostępnej płynności.

Dodatkowe atrakcje

Na podstawie danych zebranych ze zleceń zrealizowanych za pośrednictwem FXCM Group od 1 stycznia, 2022 do 31 października, 2022 stwierdziliśmy, że prawdą jest, co następuje:

  • Zlecenia z limitem i z limitem wejścia mają największe szanse na otrzymanie pozytywnego poślizgu.
  • Zlecenia stop i stop entry mają największe szanse na otrzymanie negatywnego poślizgu.
  • Zlecenia rynkowe typu 'Market range' mogą pomóc w zapobieganiu negatywnym poślizgom.

Pewność realizacji

Inwestorzy zazwyczaj używają typów zleceń, które oferują pewność realizacji, kiedy chcą zapewnić sobie wejście na rynek.

Pewność ceny

Inwestorzy zazwyczaj używają typów zleceń, które oferują pewność ceny, kiedy chcą mieć pewność, że ich zlecenia zostaną wypełnione tylko wtedy, gdy spełniona jest określona cena (lub zakres cen).

Wybieranie typów zleceń

Istnieje kilka rodzajów zleceń do wyboru podczas handlu na rynku forex. Każdy z nich został zaprojektowany w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb handlowych. Niektóre typy zleceń lepiej sprawdzają się w czasach, gdy zmienność cen jest wysoka, inne gdy jest niska. Niektóre typy zleceń lepiej nadają się do stosowania w czasie wydarzeń informacyjnych; inne są bardziej odpowiednie do stosowania w przypadku utrzymywania pozycji otwartych przez weekend.

Poniższe informacje dotyczące typów zleceń mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o tym, którego typu zlecenia użyć.

Zlecenia rynkowe

Zlecenie rynkowe wprowadza lub opuszcza pozycję natychmiast po najlepszej dostępnej cenie.3 Jest to najczęściej używany typ zlecenia w FXCM.

Slippage Charakterystyka:

Zlecenia rynkowe mogą otrzymać pozytywny poślizg cenowy i negatywny poślizg cenowy. Zlecenie rynkowe 'market range' daje pewność ceny, ale nie daje pewności wykonania. Zlecenie rynkowe "at market" zapewnia pewność wykonania, ale nie zapewnia pewności ceny.

At Market i Market Range:

Zlecenia rynkowe FXCM zawierają dwa typy zleceń: "at market" i "market range".

Wybranie 'at market' powoduje, że zlecenie zostanie wypełnione po cenie rynkowej. Może to być żądana cena, lepsza cena lub gorsza cena, w zależności od warunków rynkowych
gorsza, w zależności od warunków rynkowych. Wykonana cena jest określana głównie przez zmienność cen w czasie wykonania zlecenia.

Wybranie opcji 'zakres rynku' powoduje, że zlecenie zostanie wykonane natychmiast tylko wtedy, gdy najlepsza dostępna cena znajduje się w określonym zakresie cen. Jeśli jedyna dostępna cena jest poza zdefiniowanym zakresem, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Ten typ zlecenia gwarantuje pewność ceny, ale nie gwarantuje pewności wykonania.

Na wynos

Zlecenia Rynkowe są korzystne, gdy chcesz wejść lub wyjść z rynku teraz. Typ zlecenia "Na rynku" gwarantuje pewność wykonania, ale nie gwarantuje pewności ceny. Typ zlecenia "Market Range" gwarantuje pewność ceny, ale nie pewność wykonania.

Zlecenia wejścia

Zlecenie wejściowe zostanie uruchomione do wykonania tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie cenę zlecenia wejściowego.

Slippage Charakterystyka:

Istnieją dwa rodzaje zleceń wejścia: zlecenia wejścia stop i zlecenia wejścia z limitem. Zlecenie stop entry może otrzymać zarówno dodatni jak i ujemny poślizg cenowy. Zlecenie z limitem wejścia jest przeznaczone wyłącznie do otrzymywania dodatniego poślizgu

Stop Entry vs. Limit Entry:

Zlecenie wejścia jest uznawane za zlecenie "stop", gdy cena zlecenia wejścia jest mniej korzystna niż bieżąca cena rynkowa (tj. wyższa cena w przypadku kupna i niższa cena w przypadku sprzedaży). Ten typ zlecenia może być wypełniony po żądanej cenie, lepszej cenie lub gorszej cenie w zależności od warunków rynkowych. Użycie tego typu zlecenia, szczególnie w czasie wydarzeń informacyjnych lub innych zmiennych warunków rynkowych, może narazić Cię na negatywny poślizg cenowy.

Zlecenie wejścia jest uważane za zlecenie z limitem ceny, kiedy cena zlecenia jest korzystniejsza od aktualnej ceny rynkowej (tzn. niższa cena w przypadku kupna i wyższa cena w przypadku sprzedaży). Ten typ zlecenia jest zaprojektowany tak, aby wypełnić je tylko po żądanej cenie lub wyższej. W związku z tym, inwestorzy zyskują pewność ceny, ale nie mają pewności realizacji, gdy korzystają z tego typu zlecenia. Użycie zlecenia z limitem wejścia do otwarcia transakcji, szczególnie w przypadku wydarzeń informacyjnych lub innych niestabilnych warunków rynkowych, może być lepszą opcją niż użycie zlecenia stop, ponieważ można uniknąć negatywnego poślizgu.

Na wynos

Zlecenia wejścia są korzystne, gdy chcesz wejść lub wyjść z rynku po przyszłej cenie. Podczas handlu w warunkach niestabilności rynku do otwarcia transakcji można użyć zlecenia wejścia z limitem ceny zamiast zlecenia stop, jeśli chcesz potencjalnie uniknąć negatywnego poślizgu. Uwaga: zlecenia z limitem wejścia nie zapewniają pewności wykonania.

Zlecenia Stop i Limit

Zlecenie stop jest przeznaczone do wykonania po cenie rynkowej. Może to być cena żądana, lepsza lub gorsza, w zależności od warunków rynkowych. Zostało ono zaprojektowane w ten sposób, ponieważ zlecenie stop jest najczęściej używane do wyjścia z transakcji z pozycji stratnej. Zlecenie stop daje pewność wykonania, ale nie daje pewności co do ceny, więc możliwy jest negatywny poślizg cenowy.

Zlecenie z limitem ceny jest przeznaczone do realizacji po określonej cenie lub wyższej. Dla wielu traderów, cena zlecenia z limitem jest ustawiona na poziomie ich celu zysku. Zlecenia z limitem ceny dają pewność ceny, ale nie dają pewności wykonania, ponieważ są zaprojektowane tak, aby wypełnić zlecenie tylko po cenie limitu lub wyższej.

Slippage Characteristics:

Zlecenie stop może otrzymać zarówno pozytywny jak i negatywny poślizg cenowy. Zlecenie z limitem ceny jest zaprojektowane do otrzymywania dodatnich poślizgów, ale nie ujemnych.

Na wynos

Zlecenia stop i limit są korzystne, gdy chcesz wyjść z rynku po przyszłej cenie. Podczas handlu w warunkach zmienności rynkowej zlecenie z limitem ceny może być wykorzystane do zamknięcia transakcji, aby zapewnić pewność ceny.

Ujawnienie informacji
1

Ten artykuł nie jest w żadnym wypadku próbą reprezentowania, że FXCM utrzymuje określoną wydajność lub poziom wydajności. Dane liczbowe w tym artykule są podane tylko w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do celów handlowych lub do doradztwa. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach, niekompletność lub opóźnienia, jak również za działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w tym artykule. Wyniki z przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wyników.

2

Klienci niebezpośredni mogą obejmować klientów niektórych pośredników.

3

Jednakże czasami, z powodu wzrostu zmienności lub wolumenu, zlecenia mogą być narażone napoślizg cenowy.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}