Sistema de Trading

El mercado electrónico actual es un campo dinámico y complejo donde existen infinitas posibilidades en un momento dado. Es común que las personas nuevas en los mercados financieros, y en el trading o en general, se sientan abrumadas por la velocidad y la magnitud de las fluctuaciones del mercado. En un intento por manejar la volatilidad que está presente durante el trading de instrumentos financieros, las personas a menudo se inclinan a desarrollar un enfoque sistemático para ver los mercados financieros.

¿Qué es el sistema de trading?

Un "sistema de trading" se define como un conjunto definitivo de reglas que identifica automáticamente los puntos de entrada y salida del mercado, sin intervención humana discrecional. En consecuencia, el "sistema de trading" es la aplicación de las directrices del sistema de trading como el único método por el cual un trader identifica y ejecuta una operación. Como todas las facetas del mercado se han computarizado, el alcance del trading de sistemas se ha expandido enormemente.

La "ventaja" del sistema de trading

El objetivo de cualquier sistema de trading es crear una "ventaja" o una expectativa positiva a largo plazo para el trader. Una ventaja es el valor percibido presente dentro de un trading determinado que ha sido creado por el sistema de trading. Sin una ventaja válida, el sistema de trading deja de ser viable.

Los principios rectores de un sistema de trading pueden basarse en casi cualquier disciplina. Un sistema de trading puede estar profundamente arraigado en el análisis técnico o basado en el análisis fundamental tradicional. Algunos sistemas de trading se basan únicamente en la acción del precio y el impulso, mientras que otros incorporan algoritmos derivados de intrincadas matemáticas. La imaginación y las capacidades tecnológicas del trader actúan como las únicas limitaciones con respecto a la creación de un sistema de trading.

Desarrollo del sistema

Se requiere un conjunto concreto de reglas para que exista un sistema de trading. Se utilizan muchas tácticas en la elaboración de las reglas de un sistema y, en última instancia, la validez de estas reglas sirve como base para todo el enfoque de trading.

El backtesting de datos históricos es uno de los aspectos más utilizados del desarrollo de sistemas. El backtesting se define como el proceso de aplicar una estrategia de trading o un método analítico a datos históricos para ver con qué precisión la estrategia o método habría predicho los resultados reales.[2]

Si bien es una herramienta valiosa en el desarrollo de un sistema de trading viable, el backtesting es susceptible a muchas trampas. El sesgo histórico, el retroajuste de datos y la ausencia de datos históricos precisos son solo algunas de las formas en que los resultados de un estudio de backtesting pueden volverse inexactos.

Otra forma popular por la que los desarrolladores de sistemas prueban la validez de un método de trading se llama optimización de avance. Esto es más complejo que el backtesting, pero en esencia, se trata simplemente de probar la validez de un método de trading sobre conjuntos de datos históricos aleatorios dados marcos de tiempo variables. Si bien el backtesting tiende a producir resultados obsoletos, la optimización de avance tiene como objetivo simular el rendimiento futuro.

SEl desarrollo de sistemas fue una vez una disciplina que solo estaba disponible para grandes inversores institucionales y administradores de fondos. Sin embargo, a medida que avanzaba la tecnología de los sistemas de información, la disponibilidad de datos y software se volvió asequible y disponible para el trader minorista. Muchas plataformas de trading en línea ofrecen opciones de desarrollo de sistemas incluidas en el paquete de software del cliente. MetaTrader 4, NinjaTrader y Trading Station son algunas plataformas que ofrecen a los traders minoristas productos útiles en el desarrollo de sistemas. Lea más sobre ellos aquí.

Aplicaciones del sistema de trading

La tecnología y el trading de sistemas van de la mano y, a menudo, funcionan como uno solo en el mercado electrónico actual. El trading automatizado, el trading algorítmico y el trading de alta frecuencia son ejemplos de metodologías de trading dependientes del sistema que se han vuelto frecuentes en el mercado global.

El trading automatizado es un enfoque de los mercados donde las operaciones individuales se realizan y gestionan exclusivamente por computadoras. Las computadoras se programan de acuerdo con las reglas de un sistema de trading y ejecutan el sistema automáticamente. Por ejemplo, al reconocer una configuración de trading definida por las pautas del sistema de trading programado, la computadora se comporta como lo haría un trader humano. Coloca automáticamente órdenes de entrada al mercado, órdenes de stop loss y objetivos de ganancias de acuerdo con las pautas del sistema de trading. A menudo, los sistemas de trading automatizados están guiados por algoritmos complejos, de ahí el término "trading algorítmico".

El trading de alta frecuencia es la práctica de operar grandes volúmenes a través de la automatización dirigida por algoritmos. Básicamente, el trading de alta frecuencia es la aplicación básica de un sistema de trading. Sin embargo, el trading se produce en velocidades medidas en milisegundos y volúmenes medidos en miles. Se estima que casi el 50% de todas las acciones operadas en los Estados Unidos pueden atribuirse a sistemas de trading de alta frecuencia.

Resumen

Ya sea que un participante del mercado sea un pequeño trader minorista o un gran inversor institucional, la práctica del trading de sistemas representa sin duda una parte sustancial de las operaciones de trading. El sistema de trading proporciona una visión estructurada del mercado y sirve como un elemento esencial en cualquier enfoque de trading automatizado, algorítmico o de alta frecuencia.

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