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Traitement des fonds négociés en bourse (ETF) en cas de reverse split

Toutes les positions seront clôturées au taux de fin de journée.

Tout profit ou perte flottant sera réalisé.
Les positions sont ensuite automatiquement rouvertes à un taux d'ouverture et une taille de position ajustés, afin de conserver la même valeur notionnelle que la position fermée.

Par exemple, si un client a ouvert 100 contrats, que le cours de fin de journée est de 300,00 et que l'action sous-jacente a fait l'objet d'un reverse split de 10:1
L'ancienne position sera clôturée à 300,00
Une nouvelle position sera ouverte pour 10 contrats à un cours d'ouverture de 3000,00.
Les ordres en attente, y compris les ordres stop/limites, sont supprimés et doivent être réintroduits manuellement par les clients.
Si le ratio du reverse split n'est pas un nombre entier, seul le nombre entier de contrats le plus proche sera rouvert. Lorsque des arrondis sont nécessaires, ils sont toujours effectués vers le bas.
Les marges seront mises à jour en conséquence en utilisant le même ratio du reverse split.

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Bourse: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}