Comment puis-je calculer l'effet de levier ?
La marge et l'effet de levier sont les deux faces d'une même pièce. Alors que la marge est le dépôt de garantie dont les traders ont besoin pour maintenir des positions ouvertes, l'effet de levier est le rapport entre la marge que le trader a dû mettre de côté et la valeur notionnelle de la position.
Pour comprendre la taille réelle de vos positions, vous devez considérer la valeur notionnelle de la position créée. Une fois que vous avez le volume notionnel, vous pouvez calculer l'effet de levier réel utilisé. Nous tenons à souligner que l'effet de levier est une arme à double tranchant et qu'il peut amplifier de façon spectaculaire vos profits comme vos pertes. Le trading de devises/CFDs avec n'importe quel niveau d'effet de levier peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
Exemple FX - USD/CAD
Je veux ouvrir une position de 100k en USD/CAD, sur un compte en devise CAD. Le prix de l'USD/CAD est de 1,3150, et la marge minimale requise est de 230 CAD pour 10K*, donc pour 100K elle sera de 2300 CAD.
En utilisant la première formule, nous pouvons d'abord calculer le volume notionnel:
Volume notionnel = Prix actuel de l'actif X Taille de la transaction X Taux de conversion (si applicable)
Volume notionnel = 1,3150 x 100 000 = 131 500 CAD (valeur notionnelle)
Effet de levier = Volume notionnel / Marge minimale requise
En suivant la formule ci-dessus, nous pouvons calculer l'effet de levier pour notre position en USD/CAD.
Effet de levier = 131 500 / 2300 = 57,17 : 1 effet de levier
Voir les exigences de marge actuelles en USD par lot de 10K
Voir les exigences de marge actuelles en CAD par lot de 10K
Exemple de CFD - GER30
Je veux ouvrir 10 contrats sur GER30, dans un compte en devise CAD. Le prix de GER30 est de 13 561,49 et la marge minimum requise est de 330 CAD pour 1 contrat, donc pour 10 contrats elle sera de 3300 CAD*.
Comme pour les opérations de FX, nous devons d'abord calculer le volume notionnel. Le calcul est très similaire, sauf que dans les CFD, il y a un facteur "multiplicateur" ajouté qui varie avec chaque produit. Vous pouvez voir ces multiplicateurs ici.
Volume notionnel = Prix actuel de l'actif X Multiplicateur X Taille du contrat X Taux de conversion (si applicable)
Volume notionnel = (13,561.49 * 0.1) * (10) * (1.44935) = 19,655.34
Effet de levier = Volume notionnel / Marge minimale requise
En suivant la formule ci-dessus, nous pouvons calculer l'effet de levier pour notre position en GER30.
Effet de levier = 19,655.34 / 3,300 = 5.95 : 1 effet de levier
Voir les marges requises actuelles pour les CFD
L'application gratuite True Leverage (uniquement pour Trading Station Desktop) peut vous aider à garder un œil sur votre effet de levier:
- Au Canada, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) est l'organisme national d'autoréglementation qui fixe les exigences de marge nécessaires, lesquelles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Pour plus d'informations, voir http://www.iiroc.ca/news/Pages/Notices.aspx
La relation entre Friedberg Direct et FXCM a été formée dans le but de permettre aux résidents canadiens d'accéder à la gamme de produits FXCM, tout en maintenant leurs comptes avec une société canadienne réglementée. Tous les comptes sont ouverts et détenus par Friedberg Direct, une division de Friedberg Mercantile Group Ltd, un membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Les comptes des clients de Friedberg sont protégés par le Fond canadien de protection des épargnants dans des limites précises. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou sur www.cipf.ca.
