Trading Guide

Come guadagnare sul Forex:
Le migliori strategie dei Trader di Successo

Ogni tanto una buona idea di trading può portare a un rapido ed entusiasmante profitto, ma i trader professionisti sanno che ci vuole pazienza e disciplina.

Dal secondo trimestre 2014 al primo trimestre 2015, i trader di FXCM hanno chiuso oltre la metà delle negoziazioni con un guadagno. Eppure il trader medio sul forex ha perso denaro. Perché? In parole povere, la psicologia umana è in contrasto con le migliori pratiche di gestione della strategia. Il team di ricerca di FXCM ha studiato da vicino le tendenze operative dei trader di FXCM, utilizzando un'enorme quantità di dati di trading, per rispondere a una domanda:

Cosa differenzia i trader di successo dai trader senza successo? Da questo, abbiamo distillato alcune delle migliori pratiche seguite dai trader di successo.

Sommario

Caratteristica 1:

I trader di successo tagliano le perdite, lasciano correre i profitti

Storicamente, questo semplice adagio è stato difficile da rispettare. Prendi l'EUR/USD. I nostri dati mostrano che le negoziazioni su EUR/USD sono state chiuse con un profitto nel 61% delle volte. Ma la perdita media valeva 83 pip mentre il profitto medio era solo 48 pip. I trader hanno perso il 70% in più sulle loro operazioni perdenti rispetto a quelle in utile. Ricorda che le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Perché lo squilibrio? Il comportamento umano nei confronti del vincere e del perdere può spiegare tutto.

Grafico 1: percentuale di operazioni vincenti / in perdita per coppia di valute
Percent of Winning/Losing Trades By Currency Pair

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

Grafico 2: Utile / perdita media per operazione vincente e perdente per coppia di valute
Average Profit/Loss per Winning and Losing Trades per Currency Pair

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

I Trader Perdono Più Soldi Sulle Operazioni In Perdita Di Quanti Ne Guadagnino Sui Trade Vincenti.

Immagina una scommessa. Hai due scelte. Scelta A, lanciamo una moneta. Testa, vinci $ 1.000 e croce, non vinci nulla. Scelta B, lanciamo una moneta, ma testa o croce, vinci $ 450. Quale sceglieresti? Su molti lanci, diciamo 100, la scelta A ha senso. Se ottieni la testa per la metà del tempo, guadagneresti $ 50.000. Più teste ottieni, più fai. Con B, il massimo che puoi guadagnare è di $ 45.000. La psicologia umana suggerisce che molte persone scelgono B, perché la garanzia è perfettamente accettabile. Lanciamo la scommessa ed eseguiamola in perdita. La scelta A, ti da $ 1.000 per testa, e nulla per croce. Scelta B, devi $ 450 indipendentemente da testa o croce. Ancora una volta, la psicologia suggerisce che la maggior parte delle persone sceglie A ogni volta. Le persone evitano il rischio quando si tratta di un potenziale profitto, ma accettano il rischio per evitare una perdita garantita. Proviamo più dolore dalla perdita che piacere dal guadagno.

Rischio E Rendimento

Come Possiamo Guadagnare Più Soldi Sulle Operazioni In Utile Di Quanti Ne Perdiamo Sui Trade Negativi?

Quando fai trading, segui una semplice regola: cerca una ricompensa più grande della perdita che rischi.

Questo è chiamato rapporto rischio-rendimento. Se rischi di perdere lo stesso numero di pip che speri di ottenere, allora il rapporto rischio-rendimento è 1: 1, il che significa che imposti lo stop e il limit equidistanti dal prezzo di acquisto o vendita. Se si assume un rischio di 40 pip (stop) e si punta a un profitto di 80 pip (limite), si ha un rapporto rischio / rendimento 1: 2.

Maggiore è il rapporto rischio-rendimento scelto, meno spesso è necessario prevedere correttamente la direzione del mercato per guadagnare. Dovresti, tuttavia, utilizzare almeno un rapporto rischio-rendimento 1: 1: se hai ragione solo per metà del tempo, vai in pareggio.

Tieni Fede Al Tuo Piano: Usa Stop E Limit

Una volta che hai un piano di trading che utilizza un adeguato rapporto rischio-rendimento, la prossima sfida è attenersi al piano. Considera la scommessa con la moneta. La tendenza è quella di trattenere le perdite e prendere profitti in anticipo. Questa non è la migliore strategia per una corretta gestione del rischio.

Invece i trader dovrebbero rimuovere le emozioni dal trading. Un buon modo per farlo è quello di impostare il tuo trade con ordini stop e limitati dall'inizio. Ciò consente di utilizzare sin dall'inizio il rapporto rischio / rendimento adeguato (1: 1 o superiore) e di attenersi ad esso.

Una volta impostati stop e limit, non toccarli!

Funziona Davvero Un Rapporto Di 1:1 O Superiore? I Nostri Dati Sicuramente Lo Consigliano.

Profit and Loss by Risk-Reward

Grafico 3: profitti e perdite per rischio-rendimento

Dei trader che hanno negoziato con una remunerazione del rischio 1: 1 o superiore, il 53% ha realizzato un profitto; di quelli che non lo hanno fatto, il 17% ha realizzato un profitto. I trader che aderivano a questa regola avevano una probabilità tre volte maggiore di realizzare un profitto, una differenza sostanziale.

Apri quasi ogni libro sul trading e il consiglio è lo stesso: taglia le perdite in anticipo e lascia correre i tuoi profitti. Quando il tuo trade va contro di te, chiudilo - meglio prendere una piccola perdita prima di una grande perdita dopo.

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

Piano Di Gioco: Usa Stop E Limit Impostati Su Un Rapporto Di Rischio Di 1: 1 O Superiore.

Quando effettui un trade, usa un ordine stop-loss. Obiettivo per almeno 1: 1 indipendentemente dalla strategia. La distanza effettiva in cui si posizionano gli stop e i limit dipende dalle condizioni del mercato, come la volatilità, la coppia di valute e il punto in cui si vede il supporto e la resistenza.

Calcola facilmente le dimensioni del tuo trade con stop e limiti usando il Risk Management Indicator disponibile su FXCM Apps.

Caratteristica 2:

I trader di successo usano la leva in modo efficace

Molti trader arrivano nel mercato forex per l'ampia disponibilità di leva finanziaria - la capacità di controllare una posizione di trading superiore al capitale disponibile. Tuttavia, mentre l'utilizzo di una leva elevata ha il potenziale per aumentare i guadagni, può altrettanto rapidamente e forse, cosa più importante, amplificare le perdite.

Leva - Un'arma A Doppio Taglio

Percentage of Profitable Traders by Average Effective Leverage

Grafico 4: percentuale di operatori profittevoli per leva media effettiva.

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

La redditività diminuisce sostanzialmente all'aumentare della leva effettiva: il 40% dei trader che utilizza una leva media effettiva di 5: 1 o inferiore ha realizzato un profitto mentre solo il 17% che utilizza una leva 25: 1 o superiore ha chiuso con un profitto.

Una Leva Eccessiva Diminuisce Drasticamente Le Probabilita' Di Profitto.

Tom e Jerry aprono ciascuno un conto da 10K e cercano di scambiare EUR/USD (MMR $ 26 per 1K). Entrambi utilizzano un rapporto rischio-rendimento 1: 2 con uno stop a 100 e un limite a 200. Tuttavia, usano due diversi rapporti di leva.

Tom Jerry
Leva 30:1 Leva 10:1
Operazione Buy 300k Operazione Buy 100k
MMR: $7,800 MMR: $2,600
Usable Margin: $2,200 Usable Margin: $7,400
Valore PIP: $30 Valore PIP: $10

MA EUR / USD SCENDE, UNA DISCESA DI 60 PIP. Alla fine della giornata di negoziazione:

Tom Jerry
Perdita: $1,800 Perdita: $600
Margine Utilizzabile Rimanente: $400 Margine Utilizzabile Rimanente: $6,800

Quale Trader Dovra' Probabilmente Cambiare Il Piano Iniziale?

Quando il trade è andato contro Tom, il trade non ha avuto spazio per ridursi e il margine utilizzabile è rapidamente evaporato, spingendolo vicino a una richiesta di margine. Jerry ha una leva adeguata (e adeguati stop e limit) per consentire al prezzo di tornare a favore.

In definitiva, la stessa mossa sul mercato è costata a Tom tre volte quella che è costata a Jerry.

Maggiore è la leva finanziaria, maggiore è il rischio su ogni operazione, rendendo più probabile un processo decisionale irrazionale.

Trovare Una Leva Efficace

Per Calcolare La Leva, Dividi Il Valore Nominale Del Trade Per La Tua Equity.

Conoscere il legame tra leva finanziaria ed equity è importante. Ora, devi decidere quanto sei disposto a rischiare e impostare di conseguenza il tuo capitale di trading. Per trovare una leva efficace, prendi in considerazione due input: dimensione del trade ed equity.

Supponi di aprire un conto con $ 10.000 di equity. Una leva di 10: 1 significherebbe l'apertura di posizioni non superiori a $ 100.000 alla volta.

Grafico 5: percentuale di operatori profittevoli per equity media

Percentage of Profitable Traders by Average Trading Equity

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

Data la relazione tra redditività e leva finanziaria, è possibile vedere un chiaro legame tra l'equity media utilizzata e la performance del trader. Nella fascia bassa, solo il 21% dei trader con $ 1,000 di equity ha realizzato un profitto.

Quelli con più di $ 10.000 di equity avevano più del doppio delle probabilità di vedere profitti. Quelli con meno di $ 1.000 di equity hanno usato una media di leva 28: 1, mentre i trader con più di $ 10.000 hanno usato una media di 5: 1.

Grafico 6: leva media effettiva utilizzata per equity media

Average Effective Leverage Used by Average Trading Equity

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

Piano Di Gioco: Utilizzare Una Leva Efficace Di 10: 1 O Inferiore.

Rischia solo il 10% o meno del saldo del tuo conto in un dato momento. Somma il valore nominale dell'intera esposizione al mercato (tutte le tue operazioni) e non lasciare mai che tale importo superi 10 volte il tuo capitale.

Per calcolare la leva di un singolo trade, dividi le dimensioni del tuo trade per il capitale del tuo conto.

I trader di successo operano nel momento giusto della giornata

Mentre i mercati aprono e chiudono in tutto il mondo, come vengono influenzate le coppie di divise più importanti?

I nostri dati sulle performance degli operatori mostrano che gli operatori in media hanno una percentuale di profitto inferiore durante le ore di mercato volatili e quando fanno trading in mercati in rapido movimento. Al contrario, quando i movimenti medi di pip sono più piccoli, i trader si comportano meglio, producendo percentuali di vincita più elevate.

Il Miglior Momento Per Operare

Grafico 7: redditività dei trader per ora del giorno nelle principali coppie valutarie

Trader Profitability by Hour of Day in Major Currency Pairs

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

Grafico 8: redditività dei trader per ora del giorno su GBP/USD

Trader Profitability by Hour of Day in GBP/USD

Fonte dei dati: conti FXCM esclusi Eligible Contract Participants, Clearing Accounts, Money Managers e le filiali di Hong Kong e Giappone dal 01/03/2014 al 31/03/2015.

Per capire questo aumento della probabilità, guarda come si comporta la sterlina britannica in termini di movimento in pip:

Grafico 9: variazione assoluta oraria media di GBP/USD 2005-2015

Average Hourly Absolute Change in GBP/USD from 2005-2015

Fonte dei dati: dati sui prezzi GBP/USD derivati dai server dei prezzi di FXCM dal 2005-2015.

Molto rapidamente, puoi vedere che il valore del pip GBP/USD varia in modo significativo in base all'ora del giorno. In media, la sterlina è stata cinque volte più volatile tra le 4:00 e le 5:00 del mattino rispetto alle 23:00 - 24:00 ora di New York.

I trader sono generalmente più redditizi quando i mercati sono meno attivi.

Come puoi provare a trarre vantaggio da questi schemi? Un modo potrebbe essere quello di rispecchiare le prestazioni simulate in termini di tempo del GBP/USD e negoziare come semplice range trader.

Facciamo un test a ritroso. Utilizzando una strategia RSI, acquistiamo e vendiamo quando la coppia GBP/USD attraversa le linee RSI. La 'Equity Filtrata' è filtrata sulle ore non di punta, tra le 2:00 PM e le 6 AM ora di New York.

Grafico 10: Performance ipotetica della strategia di trading RSI su GBP/USD

Hypothetical Performance of RSI Trading Strategy in GBP/USD

Fonte dei dati: Trading Station Strategy Backtester. Dati GBP/USD a 15 minuti dal 1/4/2014-30/03/2015.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri, ma attenendosi al range trading solo durante le ore non di punta, il trader medio avrebbe avuto molto più successo nel periodo di campionamento.

Che Cosa Possiamo Dire Sulle Altre Coppie Di Valuta?

Certo, non tutte le valute sono uguali. Lo yen giapponese tende a vedere più volatilità rispetto alle sue controparti europee durante la sessione di negoziazione asiatica perché è il giorno lavorativo giapponese.

Applicando la stessa ipotetica strategia con e senza il filtro del tempo, puoi vedere che il USD/JPY non si comporta allo stesso modo di GBP/USD.

Grafico 11: Performance ipotetica della strategia di trading RSI su USD/JPY

Hypothetical Performance of RSI Trading Strategy in USD/JPY

Fonte dei dati: Trading Station Strategy Backtester. Dati GBP/USD a 15 minuti dal 1/4/2014-30/03/2015.

Storicamente, ci sembra che i filtri temporali per le ore non lavorate abbiano funzionato bene per coppie di valute europee come GBP/USD e EUR/USD.

Piano Di Gioco: Opera Sulle Valute Europee Durante Le Ore Non Di Punta Con Una Strategia Di Range Trading.

Fai trading sulle valute europee durante le ore non di punta utilizzando una strategia di range trading.

Riteniamo che i trader abbiano generalmente un maggiore successo nel trading su coppie di valute europee tra le 14:00 e le 6:00 ora di New York. Le valute dell'area Asia-Pacifico sembrano difficili da regolare in qualsiasi momento della giornata in quanto tendono a rimanere abbastanza attive durante le ore di riposo occidentali.

Automatizza il tuo trading nelle sessioni asiatiche con l'Asia Range Grid di FXCM Apps.

I Prossimi Passi: Metti Queste Caratteristiche In Azione!

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