ΟΔΗΓΟΣ TRADING

Τα Χαρακτηριστικά των Επιτυχημένων Traders 2.0

Κάποια στιγμή μια καλή ιδέα trading μπορεί να οδηγήσει σε μια γρήγορη και συναρπαστική αποπληρωμή, αλλά οι επαγγελματίες επενδυτές γνωρίζουν ότι χρειάζεται υπομονή και πειθαρχία για να γίνει.

Από το 2ο τρίμηνο του 2014 έως το 1ο τρίμηνο του 2015, οι traders της FXCM έκλεισαν πάνω από τις μισές τους συναλλαγές με κέρδος. Παρόλα αυτά, ο μέσος forex trader υπέστη απώλειες. Γιατί; Πολύ απλά, η ανθρώπινη ψυχολογία λειτουργεί αντίθετα από τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των στρατηγικών. Η ομάδα αναλυτών της FXCM μελέτησε ενδελεχώς τις επενδυτικές συνήθειες των traders της FXCM, κάνοντας χρήση ενός πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων συναλλαγών, προκειμένου να απαντήσει σε μία ερώτηση:

Τι διαχωρίζει τους επιτυχημένους από τους μη επιτυχημένους traders; Έτσι έχουμε συγκεντρώσει ορισμένες από τις καλύτερες πρακτικές που ακολουθούν οι επιτυχημένοι traders.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 1:

Οι Επιτυχημένοι Traders Περιορίζουν Τις Απώλειες, Αφήνουν Τα Κέρδη Να Τρέχουν

Ιστορικά, η τήρηση αυτής της πρακτικής έχει αποδειχθεί δύσκολο να τηρηθεί. Πάρτε ως παράδειγμα το EUR/USD. Τα δεδομένα μας δείχνουν πως οι συναλλαγές στο EUR/USD έκλεισαν με κέρδος στο 61% των περιπτώσεων. Αλλά η μέση ζημιογόνα συναλλαγή άξιζε 83 pips, ενώ η μέση κερδοφόρα ήταν μόλις 48 pips. Οι επενδυτές έχασαν 70% περισσότερο στις ζημιογόνες τους συναλλαγές σε σχέση με όσα κέρδισαν στις προσοδοφόρες συναλλαγές. Να θυμάστε ότι η παρελθούσα απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Που οφείλεται η ανισορροπία; Η ανθρώπινη συμπεριφορά ως προς το κέρδος και την απώλεια μπορεί να το εξηγήσει.

Γράφημα 1: Ποσοστό Κερδοφόρων/ Ζημιογόνων Συναλλαγών ανά Νομισματικό Ζεύγος

Percent of Winning/Losing Trades By Currency Pair

Πηγή δεδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

Γράφημα 2: Μέσο Κέρδος/Απώλεια ανά Κερδοφόρα και Ζημιογόνα Συναλλαγή ανά Νομισματικό Ζεύγος

Average Profit/Loss per Winning and Losing Trades per Currency Pair

Πηγή δεδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΧΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

Σκεφτείτε ένα στοίχημα. Έχετε δύο επιλογές: Επιλογή Α, ρίχνουμε ένα κέρμα. Κορώνα κερδίζετε $1,000 και γράμματα δεν κερδίζετε τίποτα. Επιλογή Β, ρίχνουμε ένα κέρμα, αλλά είτε κορώνα είτε γράμματα κερδίζετε $450. Ποια από τις δύο επιλογές θα διαλέξετε; Σε πολλές ρίψεις, έστω πάνω από 100, η επιλογή Α έχει νόημα. Αν φέρετε κορώνα τις μισές φορές, θα κερδίζατε $50,000. Όσες περισσότερες φορές φέρετε κορώνα, τόσο περισσότερα χρήματα θα κερδίζετε. Με την επιλογή Β, το περισσότερο που μπορείτε να κερδίσετε είναι $45,000. Η ανθρώπινη ψυχολογία καταδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα επέλεγαν το Β, επειδή η εγγυημένη απόδοση είναι απόλυτα αποδεκτή. Ας αντιστρέψουμε το στοίχημα και ας το εφαρμόσουμε με απώλεια. Επιλογή Α, κορώνα οφείλετε $1.000 και γράμματα οφείλετε $0. Επιλογή Β, οφείλετε $450, ανεξαρτήτως κορώνας ή γραμμάτων. Και πάλι, η ανθρώπινη ψυχολογία καταδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα επέλεγαν το Α κάθε φορά. Οι άνθρωποι αποφεύγουν το ρίσκο όταν εμπεριέχει την δυνατότητα κέρδους, αλλά αποδέχονται το ρίσκο για να αποφύγουν εγγυημένη απώλεια. Αποδεχόμαστε περισσότερο πόνο από την απώλεια απ' ότι ικανοποίηση από το κέρδος.

ΣΧΕΣΗ ΡΙΣΚΟΥ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΌΤΙ ΧΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

Όταν κάνετε trading, ακολουθείστε τον εξής απλό κανόνα: Αναζητείστε μεγαλύτερη απόδοση από την ζημία που ρισκάρετε.

Αυτό ονομάζεται αναλογία ρίσκου – απόδοσης. Αν ρισκάρετε να χάσετε τον ίδιο αριθμό pips που προσδοκάτε να κερδίσετε, τότε η αναλογία ρίσκου – απόδοσης είναι 1:1, που σημαίνει πως θέτετε το stop και το limit σας σε ίση απόσταση από την τιμή αγοράς ή πώλησης. Αν αναλάβετε ρίσκο 40 pips (stop) και θέσετε στόχο κέρδους στα 80 pips (limit), τότε έχετε μία αναλογία ρίσκου – απόδοσης 1:2.

Όσο υψηλότερη αναλογία ρίσκου – απόδοσης επιλέξετε, τόσο λιγότερο συχνά χρειάζεται να προβλέπετε σωστά την πορεία της αγοράς για να είσαστε κερδοφόρος. Θα πρέπει όμως να τηρείτε μία αναλογία ρίσκου – απόδοσης 1:1 τουλάχιστον: Αν είσαστε σωστοί μόνο τις μισές φορές, τότε δε θα είσαστε ζημιογόνοι (break even).

ΕΜΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΑΣ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ STOP ΚΑΙ LIMIT

Από τη στιγμή που έχετε ένα trading plan που χρησιμοποιεί μία κατάλληλη αναλογία ρίσκου - απόδοσης, η επόμενη πρόκληση είναι να παραμείνετε πιστοί στο πλάνο αυτό. Θυμηθείτε το στοίχημα κορώνα – γράμματα. Η τάση είναι να διατηρήσετε τις απώλειες και να πάρετε τα κέρδη νωρίς. Αυτή δεν είναι η καλύτερη στρατηγική για μία ορθή διαχείριση ρίσκου.

Αντ' αυτού, οι επενδυτές θα πρέπει να αφαιρέσουν το συναίσθημα από το trading. Ένας καλός τρόπος για να το επιτύχετε αυτό, είναι να θέτετε από την αρχή stop και limit εντολές στις συναλλαγές σας. Αυτό σας επιτρέπει να εφαρμόσετε εξαρχής την κατάλληλη αναλογία ρίσκου – απόδοσης (1:1 ή υψηλότερη) και να παραμείνετε πιστοί σε αυτήν.

Από την στιγμή που θα ορίσετε τα stops και τα limits, μην τα αγγίξετε!

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:1 Ή ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ; ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΩΣ ΝΑΙ.

Profit and Loss by Risk-Reward

Γράφημα 3: Κέρδος & Απώλεια (Κ/Α) ανά αναλογία Ρίσκου-Απόδοσης

Από τους traders που εφάρμοσαν αναλογία ρίσκου – απόδοσης 1:1 ή υψηλότερη, το 53% είχε κέρδη. Από αυτούς που δεν εφάρμοσαν αυτή την αναλογία, το 17% είχε κέρδη. Οι traders που τήρησαν αυτόν τον κανόνα είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να έχουν κέρδος – μία σημαντική διαφορά.

Ανατρέξτε σε οποιοδήποτε βιβλίο trading και η συμβουλή θα είναι η ίδια: Περιορίστε τις απώλειες νωρίς και αφήστε τα κέρδη να τρέχουν. Όταν μία θέση πηγαίνει εναντίον σας, κλείστε την – καλύτερα να υποστείτε μία μικρή απώλεια νωρίς, παρά μεγαλύτερη απώλεια αργότερα.

Πηγή δεδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΝΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ STOPS ΚΑΙ LIMITS ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΡΙΣΚΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1:1 Ή ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ.

Όταν τοποθετείτε μία συναλλαγή, χρησιμοποιήστε μία εντολή stop – loss. Στοχεύστε σε αναλογία τουλάχιστον 1:1 ανεξαρτήτως στρατηγικής. Η ακριβής απόσταση τοποθέτησης των εντολών stop και limit εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, όπως η μεταβλητότητα, το νομισματικό ζεύγος και που εντοπίζετε στηρίξεις και αντιστάσεις.

Υπολογίστε εύκολα τα μεγέθη συναλλαγών με stops και limits μέσω της εφαρμογής Risk Management Indicator από το FXCM Apps.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 2:

Οι Επιτυχημένοι Traders Χρησιμοποιούν την Μόχλευση Αποτελεσματικά

Πολλοί επενδυτές εισέρχονται στην αγορά του forex λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας της μόχλευσης – της δυνατότητας να ελέγχετε θέσεις μεγαλύτερες από το διαθέσιμο κεφάλαιό σας. Παρόλα αυτά, ενώ η χρήση υψηλής μόχλευσης δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τα κέρδη σας, μπορεί επίσης, και ίσως πιο σημαντικά, να μεγεθύνει τις απώλειές σας.

ΜΟΧΛΕΥΣΗ – EΝΑ ΔΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

Percentage of Profitable Traders by Average Effective Leverage

Γράφημα 4: Ποσοστό Κερδοφόρων Traders ανά Μέση Αποτελεσματική Μόχλευση.

Πηγή δεδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

Η κερδοφορία μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται η αποτελεσματική μόχλευση: 40% των traders που χρησιμοποιούν αποτελεσματική μέση μόχλευση 5:1 ή χαμηλότερη είχαν κέρδη, ενώ μόλις το 17% όσων έκαναν χρήση μόχλευσης 25:1 ή υψηλότερη, έκλεισαν με κέρδος.

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΘΑΝΗ.

Ο Επενδυτής Α και ο Επενδυτής Β, ανοίγουν από έναν λογαριασμό με 10.000 με σκοπό να κάνουν trading στο EUR/USD (ΕΑΚ $26 ανά 1Κ). Και οι δύο χρησιμοποιούν αναλογία ρίσκου – απόδοσης 1:2, με stop στα 100 και limit στα 200. Χρησιμοποιούν όμως δύο διαφορετικές αναλογίες μόχλευσης.

Επενδυτής Α Επενδυτής Β
30:1 Μόχλευση 10:1 Μόχλευση
Θέση Αγοράς 300Κ Θέση Αγοράς 100Κ
ΕΑΚ: $7,800 ΕΑΚ: $2,600
Διαθέσιμο Κεφάλαιοn: $2,200 Διαθέσιμο Κεφάλαιο: $7,400
Αξία PIP: $30 Αξία PIP: $10

ΌΜΩΣ ΤΟ EUR/USD ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΚΑΤΑ 60 PIPS. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:

Επενδυτής Α Επενδυτής Β
Απώλεια: $1,800 Απώλεια: $600
Εναπομείναν Διαθέσιμο Κεφάλαιο : $400 Εναπομείναν Διαθέσιμο Κεφάλαιο : $6,800

ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΝΟ;

Όταν η αγορά κινήθηκε εναντίον του Επενδυτή Α, η συναλλαγή δεν είχε χώρο να υποστηρίξει την πτώση και το διαθέσιμο κεφάλαιο σύντομα εξανεμίστηκε, οδηγώντας τον πιο κοντά σε margin call. Ο Επενδυτής Β έχει κατάλληλη μόχλευση (καθώς και stops και limits) επιτρέποντας στην θέση να επιστρέψει και πάλι υπέρ του.

Εν τέλει, η ίδια κίνηση στην αγορά κόστισε στον Επενδυτή Α τρεις φορές περισσότερο απ' ότι στον Επενδυτή Β.

Όσο υψηλότερη η μόχλευσή σας, τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο σας σε κάθε συναλλαγή, πιθανότατα οδηγώντας σε μη ορθολογικές αποφάσεις.

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ: ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ μόχλευσης και ακαθάριστου κεφαλαίου είναι πολύ σημαντική. Τώρα πρέπει να αποφασίσετε πόσο είσαστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε και να ορίσετε το κεφάλαιο σας αντίστοιχα.

Έστω ότι ανοίγετε έναν λογαριασμό με κεφάλαιο $10.000. Μία μόχλευση 10:1 θα σήμαινε το άνοιγμα θέσεων μεγέθους που δεν ξεπερνάει τις $100.000 την φορά.

Γράφημα 5: Ποσοστό Κερδοφόρων Traders ανά Μέσο Ακαθάριστο Κεφάλαιο

Percentage of Profitable Traders by Average Trading Equity

Πηγή δεδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

Δεδομένης της σχέσης μεταξύ κερδοφορίας και μόχλευσης, υπάρχει μία ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ μέσου ακαθάριστου κεφαλαίου και απόδοσης του trader. Στο κάτω άκρο, μόλις 21% των traders με ακαθάριστο κεφάλαιο $1.000 είχε κέρδος.

Όσοι είχαν πάνω από $10.000 σε ακαθάριστο κεφάλαιο είχαν παραπάνω από διπλάσιες πιθανότητες να έχουν κέρδη. Οι επενδυτές με ακαθάριστο κεφάλαιο κάτω από $1 .000 έκαναν χρήση μόχλευσης 28:1, ενώ αυτοί με $10.000 χρησιμοποίησαν μέση μόχλευση 5:1.

Γράφημα 6: Μέση Αποτελεσματική Μόχλευση ανά Μέσο Ακαθάριστο Κεφάλαιο

Average Effective Leverage Used by Average Trading Equity

Πηγή δεδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 10:1 Ή ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Ρισκάρετε μόνο 10% ή λιγότερο από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή. Προσθέστε την αξία σε μετρητά ολόκληρης της έκθεσής σας στην αγορά (όλες τις συναλλαγές σας), και μην αφήσετε ποτέ αυτό το ποσό να ξεπεράσει 10 φορές το ακαθάριστο κεφάλαιό σας.

Για να υπολογίσετε την μόχλευση μιας συναλλαγής, διαιρέστε το μέγεθος της συναλλαγής σας με το ακαθάριστο κεφάλαιο.

Οι Επιτυχημένοι Traders Πραγματοποιούν Συναλλαγές Τις Κατάλληλες Ώρες Της Ημέρας

ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΖΕΥΓΗ;

Τα δεδομένα μας από τις αποδόσεις των traders φανερώνουν πως οι traders, κατά μέσο όρο, έχουν χαμηλότερες πιθανότητες κέρδους κατά τις ώρες υψηλής μεταβλητότητας και όταν εκτελούν συναλλαγές σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές. Αντιθέτως, όταν οι μέσες κινήσεις σε pip είναι μικρότερες, οι θέσεις συμπεριφέρονται καλύτερα, αποφέροντας υψηλότερες πιθανότητες κερδοφορίας.

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΩΡΑ ΓΙΑ TRADING

Γράφημα 7: Κερδοφορία των Traders ανά Ώρα της Ημέρας στα Βασικά Νομισματικά Ζεύγη

Trader Profitability by Hour of Day in Major Currency Pairs

Πηγή εδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

Γράφημα 8: Κερδοφορία των Traders ανά Ώρα της Ημέρας στα Βασικά Νομισματικά Ζεύγη

Trader Profitability by Hour of Day in GBP/USD

Πηγή εδομένων: Προέκυψαν από λογαριασμούς της FXCM με την εξαίρεση των Επιλεγμένων Αντισυμβαλλόμενων, Λογαριασμών Εκκαθάρισης, Διαχειριστών Κεφαλαίων και των θυγατρικών σε Hong Kong και Ιαπωνία από 3/1/2014 έως 3/31/2015.

Για να κατανοήσετε καλύτερα αυτή την αύξηση στην πιθανότητα, δείτε πως συμπεριφέρεται η Βρετανική στερλίνα, από άποψης κίνησης σε pips:

Γράφημα 9: Μέση Ωριαία Απόλυτη Μεταβολή στο GBP/USD από το 2005 έως το 2015

Average Hourly Absolute Change in GBP/USD from 2005-2015

Πηγή δεδομένων: Οι τιμές του GBP/USD προέκυψαν από τους servers τιμών της FXCM για το διάστημα 2005-2015.

Πολύ γρήγορα, μπορείτε να δείτε πως η αξία του pip στο GBP/USD μεταβάλλεται, ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Κατά μέσο όρο, η στερλίνα είχε πέντε φορές υψηλότερη μεταβλητότητα μεταξύ 04:00 και 05:00 από ότι έχει από τις 23:00 έως τις 00:00.

Οι Traders είναι γενικά πιο κερδοφόροι όταν οι αγορές είναι λιγότερο ενεργές.

Πως μπορείτε να δοκιμάσετε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ισχυρές συσχετίσεις; Ένας τρόπος μπορεί να είναι να ακολουθήσετε αυτή την προσημείωση της χρονικά ευαίσθητης απόδοσης στο GBP/USD και να εκτελείτε συναλλαγές ως απλός trader εύρους.

Ας κάνουμε το backtesting. Χρησιμοποιώντας μία στρατηγική βασισμένη στον RSI, αγοράζουμε και πουλάμε όταν το GBP/USD τέμνει τις γραμμές του RSI. Η γαλάζια γραμμή ('Raw Equity') αποτελεί την αφιλτράριστη στρατηγική: χωρίς φίλτρο για την ώρα της ημέρας. Η μπλε γραμμή ('Filtered Equity') φιλτράρει τις λιγότερο ενεργές ώρες, από τις 14:00 έως τις 06:00 (ώρα Νέας Υόρκης).

Γράφημα 10: Υποθετική Απόδοση της Trading Στρατηγικής RSI για το GBP/USD

Hypothetical Performance of RSI Trading Strategy in GBP/USD

Πηγή Δεδομένων: Trading Station Strategy Backtester. GBP/USD δεδομένα 15 λεπτών από 4/1/2014-3/30/2015.

Η παρελθούσα απόδοση δεν είναι ενδεικτική μελλοντικών αποδόσεων, αλλά εμμένοντας σε trading εύρους μόνο κατά τις λιγότερο ενεργές ώρες, ο μέσος επενδυτής θα ήταν πολύ πιο επιτυχημένος κατά την προαναφερθείσα περίοδο.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ;

Φυσικά, δεν είναι όλα τα νομισματικά ζεύγη τα ίδια. Το Ιαπωνικό γιεν τείνει να έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τα Ευρωπαϊκά νομίσματα κατά τις Ασιατικές ώρες συναλλαγών καθώς τότε είναι οι εργάσιμες ώρες στην Ιαπωνία.

Εφαρμόζοντας την ίδια υποθετική στρατηγική με και δίχως το χρονικό φίλτρο, βλέπετε πως το USD/JPY δεν συμπεριφέρεται εξίσου καλά με το GBP/USD.

Γράφημα 11: Υποθετική Απόδοση της Trading Στρατηγικής RSI για το USD/JPY

Hypothetical Performance of RSI Trading Strategy in USD/JPY

Πηγή Δεδομένων: Trading Station Strategy Backtester. USD/JPY δεδομένα 15 λεπτών από 4/1/2014-3/30/2015.

Ιστορικά, τα χρονικά φίλτρα για τις λιγότερο ενεργές ώρες μας φαίνεται πως έχουν λειτουργήσει καλύτερα για Ευρωπαϊκά ζεύγη όπως το GBP/USD και το EUR/USD.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΟΥΣ.

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε Ευρωπαϊκά Νομίσματα κατά τη διάρκεια των λιγότερο ενεργών ωρών χρησιμοποιώντας στρατηγική εύρους.

Πιστεύουμε πως οι traders είναι γενικά πιο επιτυχημένοι, όταν πραγματοποιούν συναλλαγές εύρους σε Ευρωπαϊκά νομισματικά ζεύγη μεταξύ 14:00 και 06:00 (ώρα Νέας Υόρκης). Τα ζεύγη Ασίας – Ειρηνικού φαντάζουν δύσκολα για συναλλαγές εύρους σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, καθώς τείνουν να είναι αρκετά δραστήρια κατά τις λιγότερο ενεργές ώρες της Δύσης.

Αυτοματοποιήστε τις συναλλαγές σας κατά την Ασιατική Συνεδρίαση με το Asia Range Grid από το FXCM Apps.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ: ΏΡΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ!

Έτοιμοι να ανοίξετε λογαριασμό; Άνοιγμα Πλατφόρμας.