Пълно ръководство за форекс бектестинг

Възходът на цифровия пазар постави допълнителен акцент върху техническите умения. Сега е добре търговците на акции, договори за разлика, фючърси и форекс да бъдат подготвени да се ориентират в един все по-динамичен пейзаж

Благодарение на напредъка в технологиите на информационните системи, умения като умението да се използва софтуерна платформа за търговия и да се отстраняват проблеми с интернет свързаността в реално време са необходимост. Освен това способността да се тестват търговски идеи за прилагане на реалния пазар е изключително полезна. Един такъв начин за това е обратното тестване на стратегии за търговия

Какво представлява бектестингът?

Бектестването е прилагане на система или стратегия за търговия към набор от исторически данни. Когато приключи, изследването дава на търговеца представа за миналите резултати на стратегията или системата. След това резултатите от бектестинга се използват за внимателна проверка на точките за влизане и излизане от пазара на дадена стратегия, както и за оптимизиране на параметрите за управление на риска

В съвременната валутна търговия техническият анализ е методологията, която се използва от активните трейдъри. Докато дългосрочните валутни инвеститори могат да разчитат на фундаменталните данни, за да уловят широките тенденции в избрани валутни двойки, суинг, дневните и интрадей трейдърите се обръщат към техническите индикатори, за да поставят ценовото действие в управляем контекст. Един от начините, по които всеки от двата подхода се счита за валиден или невалиден, е чрез бектестване на стратегията.

За да се направи бектест на стратегия за валутна търговия, са необходими две неща: набор от исторически данни и стратегия. Когато проучването приключи, може да започне процесът на оптимизация

Исторически данни

Наборите от исторически данни са подробни отчети за ценовите действия, които са се случвали преди това през определени периоди. За валутния пазар те се състоят от минали колебания на валутните курсове. Историческите данни могат да бъдат представени под всякаква форма - от ценови промени в електронна таблица на Excel до линейна, стълбова или свещникова графика.

Осигуряването на исторически пазарни данни е първоначална стъпка при провеждането на проект за бектестинг. За целта трябва да се избере инструмент и период от време, в който да се изследва. Оттук нататък данните могат да бъдат подредени в желаната периодичност, по-конкретно месечни, седмични, дневни и интрадейни времеви рамки.

Стратегия за търговия

Преди да започне обратното тестване, трябва да се разработи стратегия за търговия. Стратегията за търговия е структура, базирана на правила, която регулира влизането на пазара, излизането от пазара и поетия риск. За целите на бектестинга два от тези елементи са от съществено значение

• Вход на пазара: Входът на пазара е ценовата точка, в която се открива нова дълга или къса позиция на реалния пазар. При валутната търговия влизането на пазара се осигурява чрез покупка или продажба на валутна двойка
• Изход от пазара: Изходът от пазара е моментът, в който се затваря отворената позиция. За да се излезе от пазара, се подава компенсаторна поръчка за закриване на открита дълга (продажба) или къса (покупка) позиция. Това може да стане чрез изпълнение на поръчки за поемане на печалба или стоп загуба.

Без правила за влизане и излизане от пазара е невъзможно да се направи бектест. Въпреки че идеите за търговия може да се окажат исторически неуместни, те са в основата на изследването и могат да се използват за изграждане на по-ефективна стратегия за валутна търговия.

Оптимизиране на стратегията

Оразмеряването на позициите и сценариите за съотношението риск/печалба са ключови елементи на всяка ефективна стратегия за търговия. И въпреки че не са от съществено значение за проучването за бектестинг, те са неразделна част от всяка стратегическа оптимизация.

Оптимизацията е процес, при който данните от миналото се използват за количествено определяне на това как пазарните условия са повлияли на представянето на дадена стратегия. Това се прави, като се изследват точките на влизане и излизане от пазара, за да се види дали има по-ефективен начин за прилагане на рисковия капитал. Често срещани начини за оптимизиране на стратегията са изкривяване на съотношението риск/печалба и промяна на размера на позициите.

Инструменти за бектестинг

Едно от най-хубавите неща на съвременния пазар е, че средностатистическият търговец на дребно разполага с изобилие от възможности за бектестинг. Абонаментните и безплатните набори от форекс исторически данни са лесно достъпни, както и различни инструменти за бектестинг. Като се имат предвид тези ресурси, всеки търговец може да разработи статистически запис с подробна информация за миналото представяне на дадена стратегия.

Софтуер за форекс бектестинг

Сред най-разпространените устройства, използвани за изграждане на проучване за бектестинг, е автоматичният тестер на стратегии. Това са софтуерни програми, създадени по поръчка за пресяване на набори от исторически пазарни данни. Обикновено специализираният софтуер за бектестинг се купува от доставчици от трети страни

В някои случаи самата платформа за валутна търговия има вграден тестер на стратегии в своята функционалност. Също така експертните съветници могат да бъдат бектествани в Metatrader 4 или Metatrader 5 чрез функцията за тестване на стратегии

Ръчно бектестване

Разбира се, един особено полезен инструмент за бектестинг е моливът. Много страхотни системи за търговия са били тествани на ръка. Ако не разполагате с услугите на програмист или автоматизиран софтуер, тогава няма нищо лошо в бележника и молива

Forex Backtesting Example

За да илюстрираме напълно процеса на бектестване на валутния пазар, нека разгледаме един реален пример. Да предположим, че търговецът Ерин на EUR/USD иска да тества стратегия за кръстосване на проста плъзгаща се средна с период 10/20 в рамките на деня. Преди да започне, Ерин трябва да определи следното:

1. Продължителност на изследването
2. Периодичност или нарастване
3. Точка на влизане на пазара
4. Точка на излизане от пазара

Ерин решава да провери как се представя стратегията за пресичане на пълзящи средни стойности през предходната година. Избрана е периодичност от 30 минути. Когато 10-периодната SMA пресече над 20-периодната, се отваря дълга позиция; когато 10-периодната SMA падне обратно под 20-периодната SMA, дългата позиция се затваря и се отваря нова къса позиция.

След приключването на това проучване Ерин ще разполага с изчерпателен набор от 12-месечни показатели за купувачи и продавачи за EUR/USD на 30-минутна времева рамка. Ако резултатите са приемливи, част или цялата стратегия SMA може да бъде включена в плана за търговия на Ерин.

Предимства на бектестирането

Бектестването на стратегии е често срещана практика както сред професионалните, така и сред начинаещите трейдъри. То има няколко ключови предимства за тези, които се стремят да установят предимство на пазара. Три от най-големите са създаването на статистически запис, насърчаването на увереността на трейдъра и системните приложения.

1. Статистически запис

Бектестването на исторически набор от данни е бърз и достъпен начин за проверка на ефективността на дадена стратегия. Печалбите и загубите се идентифицират лесно, като се създава статистически запис. Процентът на печалбите на стратегията, както и очакваните периодични печалби и загуби са лесно достъпни. Крайният продукт е подробен, емпирично количествен отчет на миналите резултати.

В проучването могат да бъдат включени и разширени показатели, като например печалба/загуба на сделка, последователни печалби/загуби, максимално усвояване на търговската сметка, възвръщаемост на собствения капитал и време за възстановяване. Тези стойности хвърлят известна светлина върху това как дадена стратегия или система се е представяла във времето при различни пазарни условия

2. Доверие

Може би най-голямото предимство на стратегическото бектестване е психологическият компонент. Наблюдавайки ефикасността на дадена методология с течение на времето, човек може да стане спокоен за потенциалните резултати от прилагането ѝ в реалната търговия. Като се има предвид тази перспектива, да бъдеш решителен на пазара в реално време е експоненциално по-лесно.

Например, да предположим, че търговец А е извършил пълно бектестване на стратегия за пробив на Bollinger BandBollinger Band. Резултатите от проучването са били изключителни, като са генерирали стабилни печалби и стабилен процент на печалба. Логично е, че трейдър А ще има достатъчно доверие в стратегията, за да я прилага последователно и без колебание на реалния пазар.

3. Системни приложения

Проучванията за бектестинг са особено полезни при изграждането на системи. Системата за търговия е набор от правила, които управляват влизането на пазара, излизането от него и прилагания ливъридж. Системите могат да бъдат дискреционни или автоматизирани и да се прилагат на всеки пазар или времева рамка

Напредването на технологиите доведе сложните системи за търговия до масовия потребител на дребно. Всъщност алгоритмичните системи вече са широко разпространени на целия пазар, като повече от 40% от валутните търговци ще използват алгосистеми през 2020 г. ^[1] Съответно статистическите резултати са барометърът за определяне дали дадена черна кутия, доставчик на сигнали или високочестотна система е жизнеспособна

Недостатъци на бектестинга

Както при всички неща на финансовите пазари, бектестингът на исторически данни има няколко недостатъка, които заслужават внимание. На първо място в списъка са пристрастието към потвърждение, грешните данни и непоследователното изпълнение на сделките.

1. Ненадеждни данни

Важно е да се помни, че форекс маркетът е извънборсов пазар (OTC). На свой ред доставчиците на ликвидност и брокерите извършват дейност по уникални цени, макар че разликите са незначителни. Това може да доведе до разминаване в историческите данни, което може да изкриви резултатите от бектестовете.

2. Изкривяване на потвърждението

Когато разглеждат внимателно минали събития, хората са склонни да станат жертва на един капан: пристрастието към потвърждение. Предразсъдъкът на потвърждение може да подкопае всяко проучване за бектестинг, като направи резултатите неточни и подвеждащи.

Според речника на Кеймбридж предубеждението за потвърждение е "фактът, че хората са по-склонни да приемат или забележат информация, ако тя изглежда в подкрепа на това, в което вече вярват или очакват." ^[2] Това е особено важно за бектестинга, тъй като трейдърите често подсъзнателно настройват данните или адаптират параметрите на изследването, за да създадат положителни резултати. В този случай статистическите резултати са подвеждащи и не представят истинското представяне на дадена стратегия или система

3. Изпълнение

Както всеки със значителен опит в търговията ще потвърди, търговията на живия пазар е много по-различна от прилагането на параметри към минали набори от форекс данни. В играта влизат множество фактори, по-специално спредовете купува/продава и приплъзването.

Плъзгането е разликата между желаната цена на поръчката и цената, на която поръчката действително е изпълнена на пазара. Бектестовете не могат да отчетат тази променлива, поради което стойностите за влизане и излизане от пазара могат да бъдат неточни. Освен това спредовете купува/продава варират значително с развитието на пазарните условия по отношение на ликвидността и волатилността.

Взети заедно, спредовете купува/продава и отклонението на приплъзване могат да окажат значително влияние върху резултатите от бектестинга

Forward Vs Backtesting

Бектестингът е само един вид пазарен анализ. Мнозина го разглеждат като чудесна отправна точка, основа за бъдещи проекти за изграждане на системи и стратегии. Други предпочитат да изучават текущото пазарно поведение и да изработват стратегия в съответствие с него.

Какво е forward testing?

Тестването напред е прилагането на параметрите на дадена стратегия върху развиващото се ценово действие. Известно още като търговия на хартия, тестването напред включва последователно прилагане на система или стратегия на реалните пазари. Такива проекти могат да се провеждат с помощта на трейдинг симулатор, свързан с демо сметка. Съществуват много продукти, предназначени за перспективно тестване, като например функцията за търговия на хартия в Tradingview.

Създаване на цялостен анализ

Форуърдното и бектестовото тестване често се комбинират, за да се създаде цялостен стратегически анализ. За да направят това, трейдърите избират период за бектестване, а след това тестват напред на реалния пазар. След като се създаде подходящ набор от извадки за форуърдно тестване, резултатите се сравняват с проучването за бектестинг

След това ефикасността на стратегията се преценява чрез наблюдение на дисперсията между наборите от данни за forward и backtesting. Ако резултатите се разминават, то системата отразява случайна ефективност; ако те се допълват, параметрите на системата са валидни.

Обобщение

Обратното тестване е актът на прилагане на система или стратегия към исторически данни за ценообразуване. По този начин се създава статистически запис, който отразява миналото представяне на методологията. Такива проучвания насърчават увереността на търговеца и са полезни инструменти при изграждането на системи. Въпреки това бектестингът има няколко подводни камъка, включително дефектни набори от данни, пристрастие към потвърждение и не отчита променливото изпълнение на поръчките.

В крайна сметка бектестингът е добро място за започване на анализа на дадена стратегия или система. Макар че със сигурност не е съвършен, този метод може да бъде ценен за откриване на слабите и силните страни и за подобряване на съществуващата методология.